『壹』 金融工程作业
Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]，也可以写成C-P=S-Ke^[-r(T-t)]。
依题意可知，C-P=7，S=50，K=40，e^[-r(T-t)]=1/(1+10%/2)=1/1.05。
故此，7=C-P<S-Ke^[-r(T-t)]=50-40/1.05=11.9。
也就是说这其中存在套利机会，应该同时对该股票相同执行价格和时间期限的期权进行买入看涨期权和卖出看跌期权从中套利。
『贰』 金融工程期权定价问题，求解答！！
真的很想帮你,可是我只知道计算期权内在价值的公式，至于期权定价公式我还没有弄明白。抱歉！
『叁』 问： 55 金融工程学问题7、假设6个月前你以每股80美元的价格购买了100股IBM的股票，股票
没有学过金融工程学，做过国内之前的权证交易员，试着回答下：
锁定利润：
直接以每股100美元全部出售。
或
购入市值10000美元的认沽（看跌）期权。
然而既然你预期股票还会继续升值。请评估收益和风险对比，据此，
购入市值小于10000美元的认沽期权。购入的数量参考上一步的评估结果。
或
根据评估结果，直接对已购买的股票做减仓兑现部分利润。无需购买期权。
『肆』 金融工程作业题 用excel模拟股票价格 求助
插入——对象——由文件创建——浏览，在“我的文档”中找到指定的PPt文件，同时勾选“显示为图标”选项，确定。
『伍』 股票的定价方法探讨的论文如何写呢
以下是我的简单设想：
发行指导价+模拟集合竞价+修正
将近三年平均每股收益结合5%以上控股股东承诺持股时限结合起来，以市盈率pe=p/eps为指导思想确定出发行指导价，然后通过二级市场模拟集合竞价的方式确定出发行价。
在资本市场上，任何时候，只有掌握量的人才能掌握价格。模拟集合竞价是为了打破这样的“垄断”，是为了让二级市场投资者能直接参与到一级市场上去，是为了充分考虑小资金投资者的定价权，是为了让投资者清醒的认识到要投资的公司究竟值多少钱而理性投资价值投资。
适当设定模拟集合竞价的上下限，将投资者按资金大小分为10万、10-20万、20-30万、30-50万、50-80万、80-130万、130-200万、200万以上共8八个等级，通过模拟集合竞价得到八个不同的意愿价格，然后根据意愿价格加上其他综合因素（修正），得出股票的发行价，买签摇号在上市。
另：为了鼓励持股稳定股价切实保护中小投资者，硬性要求大小非在持股时间超过市盈率的时候减持，高税收限制提前减持。
时值股市下跌，沪市成交竟直逼300亿，哀鸿遍野。叹人微言轻。认识之中难免有不足之处，只盼中国证券市场制度更完善，真正让股民分享到经济发展中的一杯羹。
『陆』 关于《金融工程》的一道题目：某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变。。。。
5*e^(-0.1/2) = $4.76
涨跌，都不能超过这个价值。
『柒』 股票定价策略研究开题报告
对于投资一只股票就要有相当的眼光，放眼未来才能把握现在，所以不能局限眼前的利益，结合未来的企业发展前景，从它的净利润率和公司本身的负债资产质量毛利率和每年的复合增长率来判断它未来的1-2年的估值，结合当前市场其所在行业的平均估值给出一个合理的估值，这样再结合目前的市场氛围和未来的一两个月的趋势，适当把价格控制在估值合理的区间，这样的投资一般还是会经得起市场的考验的，不论市场的变化如何，终究还是会朝着股票自身的合理价值区域回归的，因此理论估值和实际逻辑分析相结合就是会有较好的选择，自然心中大致也会有了一定的合理的价格应运而生......
『捌』 金融工程到底学什么啊能不能具体点，是不是只学股票方面的我真的不太了解，哪位回答下，谢谢了
以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票和债券上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时，由于金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率，他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。