1. 为什么量化交易总是赚不到钱
量化投资主要应用于期货交易、ETF套利、条件选股、权证套利交易等
图片来源：凯纳量化投资
“你炒期货吗？”
“不炒，我赚的是血汗钱，您赚的是心跳钱。”
这是一位期货门外汉跟一位期货投资者的对话。的确，期货因其高风险高收益的特征，参与者很多都是心惊肉跳的。不过，近年来引入国内的量化交易，正逐渐改变这一情况。
上周六，东莞本土唯一期货公司——华联期货联合量化交易的相关投资机构，在东莞举办了一场题为“量化交易，打开财富之门”的量化交易策略交流会。与一般的投资报告会人流稀少相反，该交流会可谓人满为患，原定的百余人参与的会议室，最终挤进了近200名投资者，以至酒店空调开到最大仍显十足燥热。
近几年量化交易发展迅猛
对多数普通投资者而言，量化交易仍是一个较为陌生的概念，但该模式已在国内流行了数十年。2010年，国内股指期货上市，成交量在两年内增加了1.4倍，为量化交易提供了极佳的交易标的，国内量化交易便快速发展。
据华联期货介绍，2012年上半年，量化交易量占国内证券市场总交易量8%左右，但占股指期货交易量的比例已达20%左右。目前，绝大部分的券商和期货公司开始进行量化交易，部分私募公司和个人投资者也开始使用量化交易产品。
事实上，3年多来，在股市连续下跌的大环境中，传统投资策略纷纷失效，而一批以股指期货、商品期货、债券为投资标的，以量化投资、程序化交易为工具的新兴投资方式，却在国内投资市场崭露头角，并实现了较为稳定的收益。
“传统投资策略依靠人的主观感觉来投资；而量化投资是根据数学统计模型，由计算机来实现自动化交易。”国信证券东莞营业部财富管理中心负责人林玉伟指出，量化投资的应用涵盖几乎所有金融投资领域，是在计算机和网络的支持下，把人脑投资策略编写成语言程序，由计算机触发买卖条件，完成自动化交易的投资方式，实际上是传统投资的严谨化。
据华联期货介绍，量化投资目前主要应用于期货交易、ETF套利、条件选股、权证套利交易等，主流平台包括文华财经、交易开拓者、金字塔，此外Multicharts、龙软、高手、金钱豹、Yesterday等平台在业内的使用也较为广泛。
量化投资东莞“试水”告捷
在东莞本土，也有多家机构在试水量化投资，包括证券公司、期货公司和私募投资公司，从目前情况来看，可谓“试水”告捷。
如华联期货去年推出了“金莞家”程序化系列产品，其中“智赢股指组合策略”是其首个专项个性化交易模型组合，该模型组合通过对两年多来股指期货运行特点进行量化分析，形成了八套独有的程序化交易模型，模型运行以来，年化收益率最高的逾60%，最低的也有26%，但最大回撤不足10%。
国信证券东莞营业部则成立专门的“量化投资中心”，该营业部去年就有20多个不同时期参与股指期货程序化交易的客户，表现最好的账户年化收益率近40%，所有账户全部战胜大盘。
发行了国内首只多重策略对冲基金的东莞莞香资本投资公司，更是量化投资的“拥趸”，该公司目前的专户产品全部采取量化投资方式，且收益不错。如其旗下某专户理财产品，2012年6月19日-2013年5月19日的净值增长达41%。
“量化产品的特点就是任何行情阶段都能盈利。”国信证券东莞营业部投资顾问蔡恩侠告诉记者，量化产品一般都是多空对冲，因此无论牛熊市均能盈利，不过其也有弱点，即牛市跑不赢一般的股票类投资产品，“2007年大牛市，也就30%左右的收益，但2008年大熊市也有15%左右的收益。”
“资金不会一直朝一个方向直线形地前进，资金增值是一个艰难的曲折前进过程。”莞香资本CEO江国栋则提醒道，回撤即是资金增长行进中的停顿，也可看做是期货交易的机会成本。“因此，必须正确看待策略参数优化结果，不刻意追求最高收益，不过度拟合行情；同时，坚持正确的交易理念和交易方法，严格执行和坚持不懈是持续盈利的前提。”
量化投资的应用涵盖几乎所有金融投资领域，是在计算机和网络的支持下，把人脑投资策略编写成语言程序，由计算机触发买卖条件，完成自动化交易的投资方式，实际上是传统投资的严谨化。
投资辞典
何谓量化交易
量化交易（Quantitative Trading），即使用现代统计学和数学工具，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。具体又可分为高频交易和非高频交易，其中非高频交易适合一般个人投资者和中小机构。
2. 股票量化交易系统有用吗
股市是一门经济学，哲学，概率学，心理学的综合体，想要成功，需要不断去感悟去总结每一次的失败，这样才能走的更好更远。
第一个理念：
顺势而为
股市的大趋势决定个股的走势，当指数大涨时个股更容易爆发，这个时候适合重仓介入，当然要注意获利就出;当市场处于弱势时，就要考虑轻仓介入，不盲目追涨。
第二个理念：
选定有价值的公司
在投资中，选定有价值的公司很重要，因为这些公司有很强的上涨潜力，一旦市场有好的信号，或者公司有大利好时，股价就会飞速上涨，所以这样的公司更容易让普通股民赚到钱。
第三个理念：
分批建仓 坚持到底
在投资中，投资者要住的是要做好投资策略，一般的策略就是分批建仓，在市场下跌时以倒金字塔形态建仓，在市场上涨时，以金字塔形态减仓。如果股票短期被套，市场情况还可以的话，则要选择坚持持仓。
天字一号量化交易系统通过设定不同的各种指标条件，一旦市场交易情况满足这些条件时就自动弹出一些操作指示；设定值达到开仓条件，系统会弹出买入信号、设定值达到减仓条件卖出一半或者全部卖出等。
3. 量化交易真的有作用吗
我从另个方面理解你的这个问题，如果有什么认识错误的我们在沟通。
1、量化交易能赚钱吗？
能。从量化交易其中的三个特点谈一谈。系统性、套利思想、和概率取胜。目前A股有3000多支股票，必然是存在错误定价、错误估值。如果单纯通过人力来索搜这个机会，当然也是能找出的，但其中的人力代价必然是高昂。相反，通过量化交易就能发现这个机会。问题就回到了套利可以赚钱吗？不一定每一笔都能，但长期来看必然是能的（获得超额收益）
2、量化交易相对其他方式能有什么优势？
纪律性。
目前，国内量化交易平台公司已经都发展不错了，给人耳目一新的便是Ricequant,从编程体验、数据、API来说，都能满足用户的研究、投资需求。现Ricequant量化已加入实时模拟 ( Paper Trading ) ，并在不久的将来加入实盘交易。国内的有一家平台，它的像素级的拷贝，圈内人也是人尽皆知的，不提也罢。
4. 股市量化交易的方式适不适合散户
随着国内投资者整体素质的提高，量化程序化交易的人越来越多，建议国内有条件的投资者转向量化交易。
其中，程序化交易相对于股票而言，它更适合期货。推荐它的原因有以下:
降低人性弱点，对交易行为的影响。
每个人是性格和承受能力是不一样的。特别是主观交易者，很容易受到情绪的影响。
当出现大亏大赚的时候，如果处理不当，很可能造成两种极端，一种是被长时间打入冷宫，另一种是极度自信。
但是，程序化交易就不一样，比较理性，依靠程序可以最大限度的降低人性对整个交易的影响。比如扛单，恐惧等都会影响最后的交易结果。
程序化交易语言的选择。
想要实现程序化交易，必须要学一门语言。分为编程语言和非编程语言。
如果你是非科班，有没有精力学。那么可以选择非编程量化交易语言，比如交易开拓者TB，金字塔，MT4等语言，他们的主要用途是实现你的交易逻辑，而只能在其软件内使用该语言。
如果你是计算机科班出身，难么建议学习Python+一门非编程量化交易语言，作者推荐TB语言。
Python在量化交易，数据分析等方面用途非常广，相对于Java，PHP等来说，入门是相对容易，记住这里说的是入门，并不意味着它简单。
5. 私募基金量化交易高手靠什么盈利
一类是高频交易者，虽然高频交易的种类很丰富，比如期货套利、大宗商品套利等，但我觉得，其中比较有代表性、而且实践下来比较稳定的，道冲投资算是一 家。
另外一类是选股模型。这在当前的中国宽客中最为主流，现在公募基金与券商集合理财产品 也基本属于这一模式。
最后一类是趋势套利，就是用量化选时。这个代表是景良投资的 廖黎辉。我与他深入交流后发现，他对趋势研究历来已久。
对大部分中国宽客来说，他们在有限的工具、有限市场的环境下，不断壮大，交易的平均水准也在提高。这种对艰难环境的坚韧的适应性，不由让人相信，这些宽客，在将来市场放开后，会成为中国本土最坚实的力量
6. 股票量化交易自动交易， 比人工交易更容易盈利吗
首先计算机的普及，连手机都已经可以自己编写指标公式，量化交易是一定的，不论你是散户还是机构，量化交易是必须要回的，这是现在交易者的基本功，不论你是技术分析还是基本面分析，
举个例子，价值投资者分析财务报表，那如何挑选出连续10年盈利的上市公司，总不能把这三千多家公司10年财务报表都翻一边吧，但要会简单的量化，几行代码就解决了。
但量化交易不一定是自动交易可以手动交易量化分析。
7. 股票量化交易有用吗哪一家做的比较好
现在市面上的量化交易APP大多是分析软件，真正能够直接参与交易的很少。相对于人性操作来说，量化交易刨除人性，做计划之内的事情。真正意义上实现价值投资，比纯人为的追涨杀跌要好很多。
我用过的壳子量化这个软件还是不错的，他里面有多个模型，可以自己选择。针对新人，里面支持模拟，可以先使用模拟盘体验一下量化交易带来的不同。
8. 量化交易股票能赚钱吗
量化投资能不能赚钱不在于量化策略本身，因为策略是按照你的思路进行交易的，如果你的思路能赚钱那么量化策略一定是赚钱的，如果你的思路不能赚钱再好的量化也是赔钱。量化只是执行的机器来规避人性的弱点，可以去量化贴吧学一些资料。