1. ETF基金是实时价格买进卖出的吗“一篮子股票”是什么概念ETF基金的手续费是多少跟股一样吗
是的，交易规则跟股票一样。一篮子股票是指设置ETF指数时选用的股票，也就是ETF标的股票，它的筛选跟股指期货的标的股票选择一样,根据一定的要求和条件，比如：行业，来选定合适的股票。
2. 如何买卖ETF
你好，ETF的交易与股票和封闭式基金的交易完全相同，基金份额是在投资者之间买卖的。投资者利用现有的上海证券帐户或基金帐户即可进行交易，而不需要开设任何新的帐户。ETF的二级市场交易同样需要遵守交易所的有关规则，如当日买入的基金份额当日不得卖出，并可适用大宗交易的相关规定等。
ETF二级市场交易示意图如下：
3. 请问ETF50基金的价格是怎么算的
上证50ETF（510050）在交易系统的分时中有条紫色的线（可能不同的软件，颜色不同）就是50ETF的基金净值，或者在分时成交明晰上方的表中就有净值，大概在量比右侧。
总资产拿流通盘*净值
50ETF的交易量就是50ETF每天交易成交的50ETF自己的交易量。
其实它的买卖和股票一样。
4. ETF基金怎么买卖
ETF基金一般指交易型开放式指数基金，投资者可以通过两种方式购买ETF：可以按照当天的基金净值向基金管理者购买（和普通的开放式共同基金一样）；也可以在证券市场上直接从其他投资者那里购买，购买的价格由买卖双方共同决定，这个价格往往与基金当时的净值有一定差距（和普通的封闭式基金一样）。
(4)基金期货管理策略etf股票价格扩展阅读：
交易型开放式指数基金本质上是指数基金，但区别于传统指数基金，交易型开放式指数基金可以在交易所上市，使得投资人可以有如买卖股票那样去买卖代表“标的指数”的一种基金。
交易型开放式指数基金是一种特殊的开放式基金，既吸收了封闭式基金可以当日实时交易的优点，投资者可以如买卖封闭式基金或者股票一样，在二级市场买卖交易型开放式指数基金份额；也具备了开放式基金可自由申购赎回的优点，投资者可以如买卖开放式基金一样，向基金管理公司申购或赎回交易型开放式指数基金份额。
交易型开放式指数基金的申购赎回必须以一篮子股票（或有少量现金）换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票（或有少量现金）。由于存在这种特殊的实物申购赎回机制，投资者可以在交易型开放式指数基金二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。此外，交易型开放式指数基金的市场价格与其基金单位净值基本一致，不会出现封闭式基金普遍存在的折价问题。
由于ETF在二级市场交易，受供需关系的影响，会造成ETF市场交易价格与其净值之间产生偏差。此外，ETF收取管理费、付出交易成本以及分派股息红利，也会造成两者间一定的偏差。当这种偏差较大时，投资者就可以利用申购赎回机制进行套利交易。
比如，当上证50ETF的市场交易价格高于基金份额净值时，投资者可以买入组合证券，用此组合证券申购ETF基金份额，再将基金份额在二级市场卖出，从而赚取扣除交易成本后的差额。相反，当ETF市场价格低于净值时，投资者可以买入ETF，然后通过一级市场赎回，换取一篮子股票，再在A股市场将股票抛掉，赚取其中的差价。
套利机制给投资者提供了一种新的盈利机会，但其最大的作用其实在于，通过套利者的申购赎回交易，消除ETF交易价格与其净值之间的偏差，使ETF交易价始终与指数保持一致。
必须强调的是，由于套利交易需要操作技巧和强大的技术工具，且一两个机构的一次套利交易就消除了套利的机会，因此，对散户而言，套利交易并不合适。上证50ETF上市后的申购赎回的起点是100万份，也决定了中小散户无法参与套利。
从套利机会出现的原因可以把ETF套利分成多类：一二级市场间套利，期货现货市场间套利，不同盯住指数间套利等。
一二级市场间套利：传统ETF交易机制有两层：首先，在交易时间内，投资人在一级市场可以随时以组合证券的方式申购赎回ETF份额；其次，在二级市场上，ETF在交易所挂牌交易，投资人可按市场价格买卖ETF份额。
当ETF的二级市场价格高于其基金份额参考净值(IOPV)一定幅度时，投资者可用相对较低的价格申购ETF份额，以较高的价格在二级市场卖出获得套利收益；当ETF二级市场价格低于IOPV一定幅度时，投资人可以反向操作。该种套利模式需要投资者有一定的资金基础，过少资金无法操作。
期货现货市场间套利：期货现货市场间套利是利用指数期货和ETF(代表一篮子股票现货)之间偏差赚取利润。如以沪深300指数期货为交易标的的套利。市场中有一些投资者，会利用期货现货市场与沪深300指数高度同步、偶有偏差的ETF来套利。
不同盯住指数间套利：如果投资者判断虽然市场的整体方向向上，但是盯住A行业的ETF前景比盯住B行业的更好，投资者就可以通过卖出盯住B行业ETF，同时买入盯住A行业ETF，从而获得两支ETF之间的差价。
另外一种是ETF和盯住指数之间的套利：有些基金公司采用代表性复制法组建ETF，通过优选部分成分股复制指数来降低交易成本。选择使用代表性复制法的ETF没有完全复制盯住指数中的成分证券，因此在ETF和盯住的指数之间不时存在变动方向和变动幅度的不同步。
5. 关于ETF基金的问题，我已经买好了，发现一个问题
人气： 【字体：大 中 小】
发布时间：2007-10-21 17:37:22
>>>>>>>>提问
1。我买了50ETF 红利ETF。但我发现第二天报纸上的刊登基金净值这些ETF和我大智慧看到的当天收盘价总是不一样的。怎么回事？
2。我买ETF的时候，看到大智慧还有个叫50申赎，红利申赎什么意思，每天只有一个K线。。。我买的是50ETF 红利ETF。难道报纸上公布的是这个申赎？难道我买错了？
86c .net 企 业信 息网 编辑
>>>>>>>>中国企业信息网回答：
这个交易价格和净值不可能做到一模一样的，只要偏差很小就可以接受
50申赎那个我不是很清楚，可能是用来申购和赎回的吧
你没有买错，普通投资人购买这种基金就是只能通过股票交易帐户像买卖股票一样买卖。这种交易就叫场内交易。机构投资人可以进行申购和赎回，这种交易就叫场外交易。因为场外交易的门槛很高，100万份起，所以一般知道场内交易就可以了。
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6. ETF基金买入卖出是按当时的价格吗
按当时的市场价格
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申购按净值算
7. ETF是什么意思 股指期货和ETF的区别有哪些
ETF：即交易型开放式指数证券投资基金，兼具股票、开放式指数基金及封闭式指数基金的优势和特色，是一种高效的指数化投资工具，策略类型丰富。
指数基金：指数基金就是以特定指数（如沪深300指数）为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，以追踪标的指数表现的基金产品。
8. 如何利用ETF基金与股指期货结合进行套利
在利用股指期货进行套利时，需要观察指数期货的变化。一般来讲，指数期货的变化应该在一定的范围内，一旦指数期货的变化超出该范围，那么便存在着套利机会。当指数期货的市场价格大于所给出的上限时，便进行正向套利，也就是买入现货指数，卖出指数期货;当指数期货的市场价格小于所给出的下限时，便进行反向套利，也就是卖出现货指数，买入指数期货。
ETF (Exchange Traded Fund)全称为交易型开放式指数基金。它综合了封闭式基金和开放式基金的优点，投资者既可以在二级市场像买卖股票一样买卖ETF份额，又可以通过指定的ETF交易商向基金管理公司申购或赎回ETF份额，不过其申购和赎回必须以一篮子股票换取ETF份额或以ETF份额换回一篮子股票。
如果是进行正向套利操作的话，当指指数期货合约的实际价格高于现货ETF的价格，此时操作策略是买入ETF，卖出指数期货合约，我们的套利空间是指数期货和现货ETF之间的差价，在建仓时我们就已经锁定二者之间的差额，待到到期日时指数期货的价格收敛到现货的价格，进行平仓操作，从而获得无风险套利空间。
9. 如何利用ETF和股指期货进行套利
一般而言，指数期货的市场价格走势和现货指数市场价格走势保持着高度的同步性，指数期货价格和现货指数价格之间的相关性比较高。然而当指数期货的市场价格与其合理价格之间产生较大的偏差时，就会使得这两个市场之间会产生一些价格偏差，这为在两个市场之间进行套利交易提供了基础。
在利用股指期货进行套利时，需要观察指数期货的变化。一般来讲，指数期货的变化应该在一定的范围内，一旦指数期货的变化超出该范围，那么便存在着套利机会。当指数期货的市场价格大于所给出的上限时，便进行正向套利，也就是买入现货指数，卖出指数期货;当指数期货的市场价格小于所给出的下限时，便进行反向套利，也就是卖出现货指数，买入指数期货。
由于ETF没有印花税而只需要考虑ETF买卖的佣金，省去很多成本，同时ETF的流动行比较好，而且不像股票可能因为某种原因停牌，所以在这里我们利用ETF作为指数期货的现货来分析套利的上下限，并且得出结论：当指数期货的市场价格在上限和下限之间波动时，我们认为指数期货价格比较合理，此时不存在套利空间。而当指数期货的价格超出上下限的范围时，就可以立即进入套利空间，获取低风险的套利收益。
ETF (Exchange Traded Fund)全称为交易型开放式指数基金。它综合了封闭式基金和开放式基金的优点，投资者既可以在二级市场像买卖股票一样买卖ETF份额，又可以通过指定的ETF交易商向基金管理公司申购或赎回ETF份额，不过其申购和赎回必须以一篮子股票换取ETF份额或以ETF份额换回一篮子股票。
如果是进行正向套利操作的话，当指指数期货合约的实际价格高于现货ETF的价格，此时操作策略是买入ETF，卖出指数期货合约，我们的套利空间是指数期货和现货ETF之间的差价，在建仓时我们就已经锁定二者之间的差额，待到到期日时指数期货的价格收敛到现货的价格，进行平仓操作，从而获得无风险套利空间。
在正向套利操作期间，我们的成本主要有：1、买卖ETF的佣金;2、买卖ETF的冲击成本;3、指数期货的交易成本;4、买卖指数期货合约的冲击成本。所以当套利空间大于套利的成本时，便可以进行实际操作。这样得到指数期货套利的上限是：现货ETF价格+交易成本;
如果是进行反向套利操作的话，当指指数期货的实际价格低于指数期货的理论价格，此时操作策略是卖出ETF，买入指数期货，我们的套利空间是现货ETF和指数期货之间的差价，在建仓时我们就已经锁定二者之间的差额，待到到期日时指数期货的价格收敛到现货的价格，进行平仓操作，从而平稳获得无风险套利空间。
在反向套利操作期间，我们的成本主要有：1、买卖ETF的佣金;2、买卖ETF的冲击成本;3、指数期货的交易成本;4、买卖指数期货合约的冲击成本。所以当套利空间大于套利的成本时，便可以进行实际操作。这样得到指数期货套利的上限是：现货ETF价格-交易成本。
这样，我们得到了指数期货的区间定价模型的上下限：
上限：现货ETF价格+交易成本;
下限：现货ETF价格-交易成本。
当指数期货的市场价格在上限和下限之间波动时，我们认为指数期货价格比较合理，此时不存在套利空间。