『壹』 对于某一个资产组合（包括基金，股票和国债）想要对它进行初始定价应该怎么操作呢
说穿了，就是估值。对不同的资产分别估值，然后加总获得总价值。
至于估值方法，那就太多了，而且涉及的参数也因人而异，这个只能具体分析了。
『贰』 计算资产组合的β系数、必要收益率
投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数。
βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24
组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%
『叁』 我想请教个问题， 如果是一个投资组合里有三个资产，就比如是三个股票，那我们可以得到收益，平方差等。
毛泽东同志说：在战争的诸因素中，武器是重要因素，但决定的因素是人而不是物.
投资组合也要靠人选择.
基金书作者自己也不一定会用定律来设计计算方式. 就这么几个经济学理论,都是西方经济学家计算出来的. 我国2院院士经济学家或许更能好的解答.
『肆』 证券投资学题目
(1) 债券价值=5000/(1+6%)+5000/(1+6%)^2+5000/(1+6%)^3+105000/(1+6%)^4=96535
(2)债券价值=5000/(1+5.5%)+5000/(1+5.5%)^2+5000/(1+6%)^3+105000/(1+7%)^4=93534
数据错误，或者缺少信息，无法计算(因为g>r)
投资组合的期望收益率=13%*2/3+5%*1/3=10.33%
标准差=[(10%*2/3)^2+(18%*1/3)^2+2*(2/3)*(1/3)*0.25*10%*18%]^(1/2)=10.02%
投资组合收益率=16.6%=7%+Beta*(15%-7%)，Beta=1.2
投资组合标准差=1.2*21%=25.2%
期望收益率=10%+1.5*(20%-10%)=25%
证券价格=(1+10)/(1+25%)=8.8
『伍』 股票和债券收益率
股票的投资风险大于债券，这是众所周知，不再多说。“如果市场是有效的,则债券的平均收益率与股票的平均收益率会大体保持相对稳定”这句话理解的时候，必须从长期的角度来考虑，不能以某一较短的时间段来看，因为在短时间内，股票很有可能亏损，而债券必定有收益，就不能认定债券收益率大于股票。实质上风险与收益成正比的，风险大收益也大。无论哪个国家从长期来看股票的平均收益率都要大于债券。债券和股票收益率确实是相互影响的，并且是“同向”变动的，即一种收益率提高（或降低）了，另一种收益率也会提高（或降低）。这个问题应该从资金流向上考虑。公司发行股票或债券的目的，都是为了融资，一种融资手段收益率提高了，必定吸引社会流动资金向该融资手段上转移，使该融资手段上的资金过剩，剩余资金转而投向另一种融资手段上，又推动另一种融资手段收益率的提高。
『陆』 财务金融类习题 无风险利率为每年6%，市场投资组合的预期收益率为每年15%
（1）无风险收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。一般包括货币的时间价值和通货膨胀率；市场中常将短期国债的收益率作为无风险收益率。
（2）由CAPM；
6% x + 15% y = 10%………………[1]
x + y = 1…………………………… [2]
x=55.56%，y=44.44%
所以，要想获得10%的收益率可以构造这样一个组合：将55.56投资于无风险组合，44.44%投资于市场风险组合。
（3）投资组合风险=44.44%*20%
=8.89%
即，投资组合的标准差为8.89%。
（其实在第二点中我们可以知道将现金投资以贝塔值为0.4444的股票也可以获得期望收益为10%；因为0.4444*(15%-6%)+6%=10%。）
『柒』 利率、收益率波动对家庭资产的影响一以国债、存款、股票、保单组合为例
利率变化对你上述组合影响很大，具体给你分析：利率上升给你的国债，股票带来不利的影响，利率上升你买的国债实际收益率就会下降，相应股票市场也会受到加息的影响而下跌，个别股票例外。而存款对这个是一个利好的消息，但是存款看你是存的那种了。利率下调就相反了，他们之间组合的比重是对你收益率波动的大小。保单一般没有什么变化。
『捌』 投资计算题
你这是Sharpe的单指数模型
A的标准差：A方差=（βA*市场标准差）^2 + 特定企业A的方差=16.2%
标准差是上面结果的开方，B的算法类似
组合期望收益率是权重和期望收益的乘积和：0.3*13%+0.45*18%+0.25*5%，国债收益率就是无风险收益率
组合β值也是权重和β的乘积和，市场β值为1
组合的标准差必须要知道A和B的相关系数才行
『玖』 我想做一个投资组合收益率和风险分析，投资工具是股票，国债和银行存款，请各位大神指点
楼主，对于你的提问，我很想帮你，但是觉得条件太少，那我就我知道的说一下，希望能够帮助到你。CAPM是资本资产定价理论，他所谓的定价指的是对于证券投资组合中系统风险的定价，非系统风险由于证券组合被分散了。影响定价的唯一因素是B值。这个理论还涉及到资本市场线和证券市场线，这两条线怎么做呢？难度很大。
『拾』 已知：现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91
同学你为什么一定要贴在数学这里呢，哎，我想回答加分都不行，而且这么少分，很少人愿意回答的
camp
Ea=Rfree+betax(RM-RF)=0.05+0.91x(0.15-0.05)=0.141
(2)股票价值等于股票所有现金流的折现
C=2.2 G=0.04 R=0.167,题目没说时间点，我假设拍第一次股息的时候是time 0，用永久年金的折现公式 PV=C/(R-G)=17.3 股票价格低于价值值得投资
（3）w1=0.1 w2=0.3 w3=0.6
beta porfolio =w1xbetaA +w2xbetaB +w3xbetaC=1.522
Ep=0.05+1.522x(0.15-0.05) =0.2022 或许直接用权重乘以个股的收益
（4）这个我不知道你的标准是什么了，感觉这两个投资组合的风险收益比都是一样，如果忽略风险，当然选abc啦收益高，但是这样问是不是脑残了呢，呵呵呵