1. 投资理财，股票计算题，急求高手帮忙解决
有几年没学习了，是不是这样计算的
9000*[(-20)*0.2+18*0.5+50*0.3]/3+1000*[(-15)*0.2+20*0.5+10*0.3]/3
2. 问个经济学基础的问题; 某消费者所购买的X和Y两种商品的边际效用如下：
首先对於这道题，你的消费限制（？不知道是不是这麼说的，我是指income constraint ）是：4x+5y=35。
然后你有两种方法来解这道题。
第一种方法比较笨，但是对於这种程度的题很适用。那就是直接代入计算。即是先通过 4x+5y=35找到(x,y)的所有可能搭配。然后再依次代入 x*MUx+y*MUy，找到最大值就可以了。
第二种是比较麻烦但是思路清晰一点的方法：将x和y的边际效用（marginal utility)的公式整理出来，应该是两个线型方程(linear equation)。然后积分得到x和y对应的utility function，分别是，U(x) 和 U(y)。 然后解：
max [U(x)+U(y)]
subject to 4x+5y=35
得到的x和y就是最优解。
希望有帮助。：）
3. 若X和Y两种产品的交叉弹性是-2.3，则代表什么意思
需求的交叉弹性可以是正值，也可以是负值，这要视商品是互为替代品还是互补品而定。如果一种商品是另一种商品的互补品，则互补品的价格上升，会使该商品的需求量增加。由于是负值，可以确定X和Y是互补品。
若以X、Y代表两种商品，Exy表示需求交叉弹性系数，Py表示Y商品的价格，ΔPy表示Y商品价格的变动量，Qx表示X商品原来的需求量，ΔQx表示因Y商品价格的变动所引起的X商品需求量的变动量，则需求交叉弹性系数的一般表达式为： Exy=（△Qx/Qx）/（△Py/Py）=x商品需求量变化的百分比/y商品价格变化的百分比。
(3)某资产组合有x和y两种股票扩展阅读：
反映了相应于其他商品价格的变动，消费者对某种商品需求量变动的敏感程度，其弹性系数定义为需求量变动的百分比除以另外商品价格变动的百分比。交叉弹性系数可以大于0、等于0或小于0，它表明两种商品之间分别呈替代、不相关或互补关系。
根据需求交叉弹性值域分析，我们可以判定 Exy>0的商品是互相替代商品，Exy的值越大，商品之间的替代性越强，Exy值越小，商品之间替代性越弱。
Exy<0的商品是互补商品，|Exy|越大，商品的互补性越强，|Exy|越小，商品的互补性越差。Exy=0的商品之间既不是替代品，也不是互补品，二者之间无交叉关系。
可以把|Exy|较大的若干种商品集中在一起组成一种工业或形成一种商店来进行生产和经营，常常会收到较高的经济效益。
4. 投资组合 计算题！
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
关于三种证券组合标准差的简易算法：
根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
第一步
1，将A证券的权重×标准差，设为A，
2，将B证券的权重×标准差，设为B，
3，将C证券的权重×标准差，设为C，
第二步
将A、B证券相关系数设为X
将A、C证券相关系数设为Y
将B、C证券相关系数设为Z
展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。
具体到你的例子∶
A=10%/（10%+20%）*30%=0.1
B=20%/（10%+20%）*50%=1/3
该组合的标准差=√(0.1*0.1+1/3*(1/3)+0.1*1/3*0.9)=38.9%
5. 某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值
逻辑有严重问题。直接全投A即可。
做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。
（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
(5)某资产组合有x和y两种股票扩展阅读：
需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。
6. 买了两只股票【设X和Y】都是50%资金·以下有几种涨幅，该如何计算平均收益呢【小弟笨】
老弟,你的算法太过复杂,计算起来太不方便,别把简单的事情想复杂了,教你个方法:
(总市值+帐户中余额-本金)/本金*100%
这就是你的投资收益率,不管你买了多少只股票,资金比例是多少,你需要做的只是记住每只股票的数量,收盘价和帐户中的余额就可轻易算出每天收盘后的总市值,如果是在网上交易,那都不用计算,总市值和总资产一目了然.
7. 证劵投资学高手帮帮忙~~计算下这道题
前面和楼上一致 后面觉得楼上算错了
由资本资产定价模型（CAMP）：E（Rp）＝Rf+βp（Rm－Rf）
当β值为1时，相当于你特定投资组合的风险和市场平均风险持平，因此市场资产组合的预期收益率是15%
如果β=0，则相当于无风险股票，根据一价定律，该股票的收益率只能为6%
第三问是说，持有股票将在年末收获3元红利，卖出得2元利润（楼上理解为每年3元固定红利，不符题意），相当于收益率为10%（如果是年初持有的话），而我认为-0.5的β值应该带绝对值运算，因为β小于0时只能代表股票与市场资产呈逆向波动，其风险程度和风险溢价依然一样，否则两者必有一升一降，故而 6%+|-0.5|（15%-6%）=10.5%，该股理性价格应为x，(52-x+3)/x=10.5%，x=49.77，股票价格高估
若按楼上计算方法，必要收益率 K = 6% + [15% - 6% ] × (-0.5) = 1.5%
P = 3 ÷ 1.5% = 200
8. 概率论与数理统计的题
E[0.5X+0.5Y]=0.5E[X]+0.5E[Y]=0.5*15+0.5*8=11.5;
var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)
=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2
=9.25.
所以投资组合服从N（11.5,9.25）.
只投资于X的收益大，但是风险更高
9. 大华公司持有X、Y和Z三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.9，在证券投资组合中所占比重分
（1）1.5×30%+1.7×40%+1.9×30%=1.7
（2）1.7×（9%-7%）=3.4%
（3）3.4%+7%=10.4%