① 指數期貨合約價值的計算
F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]
t是距離期貨到期日的時間，股息率是30/1000=3%
無風險利率是6%，但基準收益率r是多少？要知道r是多少才能計算，也許答案錯了。
② 股指期貨為什麼具備價值
簡單答復一下，希望樓主能看明白：
1、合約的價值是由合約的權利和義務賦予的，說白了就是游戲的規則就是這樣，大家都認同，我覺得沒必要過於深究。
其產生的意義就是讓股指趨於合理性。
2、到期後必須進行交割的，現金交割。
3、股指期貨依附於股票市場，但這份合約並非代表這一籃子股票（如果是期權的話可以這樣理解）。
期貨沒法說是誰發行的，投資者A買一張，B賣出一張，價格相同，即可成交，這樣就成立了。我覺得你先理解了期貨的概念，股指期貨的概念自然就理解了。
期貨屬於衍生產品，也就是其價值衍生於其標的物的價值。
寫的比較亂，希望對樓主理解有所幫助。
③ 期末股票指數期貨合約的價格怎麼算
中金所的三個期指IF, IH, IC，每個期指有4個可交易合約，分為當月、次月、當季、次季四個合約，比如目前IF有當月合約IF1601，次月合約IF1602，當季合約IF1603, 下季合約IF1606. 每個合約的交割日為名稱里指定月份的第三個星期五，遇假日順延。IF1601的交割日為16年1月的第三個星期五，是1月15日。其他的IF1603在16年3月18日（如果不是法定假日）。 合約的交割價格為交割日也就是最後交易日的標的指數的最後2小時的算數平均價，計算結果保留至小數點後2位。IF的標的指數是滬深300， IH的標的指數是上證50， IC的標的指數是中證500. 舉例來說，IF1601的交割價格，就是滬深300指數在16年1月15日最後兩小時的算數平均價，一般的交易軟體（比如文華財經WH6）都會在交割日給出預估的交割價。
④ 股指期貨合約的理論價格計算
不要搞那復雜
簡單點
100w 年利率6%
3個月後應該是100w*6%*3/12=1.5w
1個月後有1w的紅利
三個月後這個紅利產生的價值
1w*6%*2/12=100
所以三個月後應該是100w+1.5w+1w+100=1025100
⑤ 股指期貨合約的價格
股指期貨和股票不一樣，和商品期貨業不一樣。它大約有5倍的杠桿！風險很高，你做長線風險很大的。合約這幾個就夠了，活躍合約是近約，遠約不活躍，可能沒人和你交易。
⑥ 基金所持有的股票市值和買入，賣出股指期貨合約價值，合計是什麼意思
股票市值指的是買去股票的總價，賣出股指是為了與買入的股票進行套期保值。股指期貨合約價值除以十一般可以代表賣出股指試過所用的資金。
⑦ 在股指期貨合約的合約價值是什麼
《中國金融期貨交易所交易細則》第六條 滬深300股指期貨合約的合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。