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假定一份一年期的股票期貨合約

發布時間: 2021-08-04 12:23:56

1. 期貨題,求高手

  1. 股指期貨投資的方向應該是做空,即賣出股指期貨IF1303合約實現套期保值;

  2. 該投資者確定的期貨合約數量是1000萬/(2750*300)=12手;

  3. 滬深300指數下跌至2450點,股票價值變為1*1000萬*2450/2650=9245283元;期貨合約獲利(2750-2540)*300*12=756000元;9245283+756000=10001283元,不計手續費及財務費用,投資者實現完全套期保值。

    【這是普通的計算方式,採用基差計算會更簡單一點】

2. 投資學期貨題目

1 期貨合約的面值是 120*(1+0.03)*1000 = 123600. 保證金是12360元。
2 如果股價降百分之三,那期貨合約價值為 120000. 保證金變成8760元,虧損了30%。

3. 請高手來解決兩道期貨從業考試計算題

第二題:10000個指數點,利息為10000×6%×3/12=150點,紅利10000相當於100指數點,剩餘的2個月的利息為100×6%×2/12=1點,本利共計101點,凈持有成本150-101=49點,所以理論點數為10049點
第三題:指數點為10000點,已算得理論點數為10049點,股票買賣的雙邊手續費和市場沖擊成本各為成交金額的0.5%,即合計為成交金額的1%,股票買賣的雙邊手續費和市場沖擊成本為10000×1%=100點,期貨合約買賣手續費雙邊為2個指數點,市場沖擊成本也是2個指數點,期貨合約買賣手續費和市場沖擊成本共4個指數點,借貸利率差為10000×0.5%×3/12=12.5點,三項合計,100+4+12.5=116.5,無套利上界為10049+116.5=10165.5,下界為10049-116.5=9932.5

4. 期貨考試題目求解

我覺得你的答案有問題。
13. 假設有一攬子股票組合與某指數構成完全對應,該組合的市值為100萬,假定市場年利率為6%,且預計1個月後可收到1萬元的現金紅利,則該股票組合三個月的合理價格應該是(D)。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1004900

14. (接上題)假設該股指期貨合約的乘數為100元,則100萬市值的股票組合相當於股票指數10000點。假設遠期理論價格與期貨理論價格相等,則26題中的3個月後交割的股指期貨合約的理論的點數是(D)。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00

15. (接上題)假設套利交易涉及的成本包括交易費用和市場沖擊成本,其中期貨合約買賣手續費雙邊為2個指數點,市場沖擊成本也是2個指數點;股票買賣的雙邊手續費和市場沖擊成本各為成交金額的0.5%;借貸利率差為成交金額的0.5%.則無套利區間為(A)。
A.〔9932.5,10165.5〕
B.〔10097,10405〕
C.〔10145.6,10165.3〕
D.〔10100,10150〕

解答我以前有做過
..com/question/110135794.html
你去看下

5. 一道有關股票指數期貨的計算題

根據你的條件,在以下假設前提下:
1.不考慮手續費問題
2.6個月期合約250美元/份,418.75點,摺合該合約價值每點0.597美元。

可以得出一下計算:
((419.85-410.45)-(421.75-418.75))*0.597=(9.4-3)*0.597=3.582美元
結論:
不考慮手續費情況下,盈利為3.582美元。

6. 假定有一股票,准備持有一年,期間不分紅,到期出售可獲得資本收益

股票收益率15%,無風險利率5%,價格100,的話,
應該是120.75

7. 考慮一個期限為24個月的股票期貨合約,股票現在價格為40元,假設對所有到期日無風險利率(連續復利)

假設價格從合約初到合約期滿都一樣。
1、每股價格40+40*12%*2=49.6元 一份合約100股,所以一份合約價價格49.6*100=4960元。
2、每股分紅6*4=24元,每股價格為49.6-24=25.6元,所以25.6*100=2560元。
3、每股40+40*(12%*2-4%)=48元 一份合約價格 48*100=4800元
4、59+59*12%-4*3=54.08元
應該是這樣吧,我也不知道對不對。你自己查下計算公式吧。

8. 期末股票指數期貨合約的價格怎麼算

中金所的三個期指IF, IH, IC,每個期指有4個可交易合約,分為當月、次月、當季、次季四個合約,比如目前IF有當月合約IF1601,次月合約IF1602,當季合約IF1603, 下季合約IF1606. 每個合約的交割日為名稱里指定月份的第三個星期五,遇假日順延。IF1601的交割日為16年1月的第三個星期五,是1月15日。其他的IF1603在16年3月18日(如果不是法定假日)。 合約的交割價格為交割日也就是最後交易日的標的指數的最後2小時的算數平均價,計算結果保留至小數點後2位。IF的標的指數是滬深300, IH的標的指數是上證50, IC的標的指數是中證500. 舉例來說,IF1601的交割價格,就是滬深300指數在16年1月15日最後兩小時的算數平均價,一般的交易軟體(比如文華財經WH6)都會在交割日給出預估的交割價。

9. 關於股指期貨套期保值的計算題

跌幅是指數的跌幅,滬深300指數涵蓋了300支股票,而你的股票組合只有少數幾種股票,走勢不可能相同,所以就需要一個β系數將這兩種組合確定一個關系
這個β系數就是一個相關系數,就是你的股票組合和指數走勢的相關性
就拿這個0.9的β系數來說,指數漲了100點,按0.9算你的股票組合就會漲90點
這個β系數是個近似值,不可能百分百准確