Ⅰ 當一種不支付紅利股票的價格為40時，簽訂一份1年期的基於該股票的遠期合約，無風險年利率為10%
1.遠期價格為40*e*0.01*1= 這個自己算 遠期合約的初始價格為0
2.45e*0.01*0.5= 遠期合約價值為（40*e*0.01*1-45e*0.01*0.5）e*-0.1*0.5=自己算
著名e後面的是指數
Ⅱ 一種不知福紅利股票目前的市價為20元我們知道在四個月後該股票價格要麼是21元
你本身的式子就打錯了.是11N-(11-0.5)=9N-0,這是由一個公式推導出來的
Ⅲ 假設某一無紅利支付股票的現貨價格為30元，無風險連續復利年利率為10%，求該股票協議價格為25元
根據美式期權和歐式期權的下面兩個性質可以算出樓主的題目：
性質1：歐式買入期權的價值永遠不可能低於股價和行權價格現值之差。
性質2：假定標的股票沒有紅利派發，且收益率為正，美式買入期權絕對不會提前執行，這種情況下，美式買入期權可以按照歐式期權定價。即有如下；
Ⅳ 當前股價為20元，無風險年利率為10%，簽訂一份9個月的不支付紅利的股票遠期合約，求遠期合約的理論價格
20（1+10%×9/12）=21.5（元）
話說股票的價格波動性太大了，持有成本里應考慮股票上漲的風險，無風險利率作為補償實在不夠啊，這樣的假設太不合理。比如，這只股票只要在九個月內漲到25元，賣家估計就很難履行這份坑爹的遠期合約。
Ⅳ 當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合
A比B還少啊
不好意思，去網路掃盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非負，非負即為存在套利機會。
http://ke..com/view/2159954.htm
1、套利機會的定義是投資額為零而證券組合的未來收益為非負值.
Ⅵ 希望知道的幫助計算下：1.假設一種不支付紅利的股票的目前市場價格為20元，無風險資產的年利率為10%。問該
遠期價格=20乘以（1+10%/12）的12次方
其他理財知識，歡迎查詢展恆理財網站
Ⅶ 金融工程兩道題，大家可以幫忙解決下嗎
1.（1）Pf=100*e^(1/2*0.1)<120 存在套利空間，買入現價合約，賣出遠期合約。
3、自己套公式期權公司吧 算著真麻煩
Ⅷ 假設一種無紅利支付股票目前的市價為10元，
內在價值為0