『壹』 股票成交中的中性盤是什麼意思啊
中性盤就是不引起股價變動的成交量。
例如:假設某股現價是「賣1」的價格,現在「賣1」上有掛單200手,你買進100手並不引起現價的變動,你這100手就叫「中性盤」。這只是相對而言,並非絕對「中性」,就這個例子來說你這100手是被計入了「外盤」。
中性盤就是不引起股價變動的交易數量;
「買盤」「賣盤」和中性盤不屬一種概念,前2者一般指的是等待成交的掛單,中性盤則指已成交的。
(1)股票多空策略中性擴展閱讀:
盤口顯示的中性盤過多,說明有大資金介入的對沖現象,由於量大對沖雙方都採用大單進行交易,同時也能避免股價變化過快,是比較明顯的莊家(機構)之間轉移股票的信號。
內盤為主動性賣盤之即時和。外盤為主動性買盤之即時和。主動買大於主動賣會改變瞬間走勢。當成交價在買入價時,將現手數量加入內盤累計數量中,當內盤累計數量比外盤累計數量大很多,而股價下跌時表示很多人在強拋賣出股票。
如外盤很大,意味著多數賣的價位有人來接,顯示買勢強勁。
『貳』 股市中所謂的多空是什麼意思
在股市裡,投資者經常聽到「多空」這個詞。從整體上看,多空意味著漲跌。股市中的看好後市價格者,往往被人們稱為「多頭」;股市中不看好後市價格的人,往往會被人們稱為「空頭」。多頭喜歡先買後賣,賺價格上漲的錢;空頭喜歡先賣後買,賺價格回落的錢。
如此一來,投資者進行了一買一賣操作,在交易頭寸上幾乎沒有進行單邊傾斜。在後續的市場行情中,只要股票甲的強勢程度優於股票乙,則投資者就將收獲盈利。在這種情況下,投資者獲得收益的方式,就不是博取股票價格的漲跌,而是來自甲乙兩只股票的相對強弱。總體而言,這類多空策略,會給投資者提供一種不太依賴於大盤環境的新型盈利方式。
『叄』 什麼是多空倉策略
多空策略(Long/Short Strategy),是對沖基金最常見的策略,就是買進一部分股票,賣出另一部分股票,以達到控制風險的目的。大部分共同基金只能持有多頭頭寸(Long Position),對沖基金則可以比較靈活的調整多頭和空頭頭寸的比率;在大盤下跌的時候,甚至可以只持有空頭頭寸。多空策略除了用於股票交易外,也廣泛用於債券、商品、金融衍生品和外匯。
投資者通過自身對市場中的某一塊,可能是一個行業、一個板塊或者是一個概念,做出看多或看空的判斷,並由此建立相應的投資組合。但市場中沒有專家,判斷失誤和外部風險所帶來的資金損失是不可避免的,因此還需要配置一套規避風險的機制。這里指的即是耳熟能詳的對沖交易,來對之前的投資判斷做出相應的反向補償。特別是在美國,由於ETF的賣空交易不受正點位的限制,因此多空交易策略被廣泛地使用到實戰操作中。
我正好在研究對沖基金。
『肆』 股票里什麼叫中性偏多
這是一種評級,不同的系統給同一隻股票的評級可能是不同的。
中性偏多,指綜合來看這只股票多空博弈中實力相當,多方略有優勢,提醒買入時謹慎。
『伍』 股市中多空雙方的策略
多空雙方是可隨時互換。對主力來說,事先是一定製定吸籌,拉升,打壓洗盤,再拉升,出貨各階段的操作策略的。但最終計劃的實現要依據市場環境。設想如果你是主力,你把股價拉高到獲利目標位,但此時市場暖風頻吹,經濟環境好轉,投資者們群情又開始激昂,當然可以趁此東風,繼續抬高獲利目標,然後利用群眾的激動情緒出貨。
散戶都盯著主力,主力當然也緊盯著散戶,尤其是散戶中的大戶。
舉個例子,06-07大牛市,翻五倍十倍的股票很多,因為市場環境好,而現在呢,我們看到的是游資頻繁出擊,在短期內能翻倍就已經心滿意足了,因為現在大家都知道是熊市,當然主力的獲利目標也就小了。這就能說明操作策略是要隨市場變化而改變的。再比如某個主力介入一隻股票之後,發現有更強大的主力虎視眈眈,則原計劃就流產。
關於多頭變空頭也是這樣,你原本希望獲取更大的利潤,這時你希望後市上漲,你是多頭,但市場環境惡化,立馬轉變計劃,拋出股票,你變成空頭。原來你認為大盤要破1600,清了倉,但發現大盤未跌反而帶量反轉,又買進了股票,由空頭變成了多頭。
由於國內股市沒有做空機制,因此並沒有真正意義上的空頭。空頭只是對後市看空的人,但無法通過做空買跌來賺錢。國內股市的空頭是希望價格跌得更低後再買入,然後再漲起來才能賺錢,因此,現在的空頭在更低位時就變成了多頭。
『陸』 股票評級的推薦,增持,買入,中性,優於大勢,強烈推薦,各是什麼意思,先後順序是什麼
買入>增持>強烈推薦>推薦>優大於勢(沒有固定的界限,因個股而異)。
買入:相當看好,覺得股價還會上漲,而且幅度不小。
增持:看高一線,股價有創新高的可能。
推薦:看好後市,但又不是很確定.(還有一些不確定的因數)。
優大於市:比大市(大盤指數)表現得要優秀.比如大盤漲20%它可能能漲30%,大盤跌20%它可能只跌15%。
(6)股票多空策略中性擴展閱讀:
股票評級方法:
1、獲利能力:
稅後盈利率=稅後盈利額/股本×100% (指標權數分:402、股價波動性:計算公式如圖所示
(指標權數分:20)
XHi被評股票第i月份最高價
XLi被評股票第i月份最低價
3、股票市場性
股票交易周轉率=全年成交量/發行股數×100% (指標權數分:15)
4、營運能力:
股東權益周轉率=營業額/股本×100% (指標權數分:15)
5、短期償債能力:
流動比率=流動資產/流動負債×100% (指標權數分:5)
『柒』 多空策略堅持市場中性嗎
其實對我們來說真的無所謂的啊72
『捌』 套利策略和市場中性策略不是一回事嗎
市場中性策略(Market Neutral Strategy)是國際對沖基金的常用投資策略,近年來也越來越多的被應用到普通開放式基金之上。雖然美國這類市場中性基金目前總市值不超過為150億美元,其發展與現狀仍值得我們學習研究。
簡單的說,市場中性投資策略通過同時構建多頭和空頭頭寸中性化市場風險,以謀求任何市場環境下穩定的絕對受益,它是多空倉策略(Long-Short Strategy)的極端形式。理想狀態下,50%的多頭頭寸和50%的空頭頭寸就構成了一個市場中性組合,基金經理通過尋找市場或商品間效率落差而形成的套利空間,利用價值回歸理性的時間差,在股市波動中把握細微的投資機會,從而獲得持續的業績增長。
最早在上世紀70年代就有一些基金經理開始嘗試應用市場中性策略進行投資套利。由於其應用需要比較完備的市場條件,例如一定深度和廣度的市場、良好的買空賣空機制、充分多的衍生金融工具降低交易費用等,同時還要求基金經理掌握先進的數量分析方法,因此直到上世紀90年代中期,這一投資策略才開始得到廣泛的應用。根據晨星統計,美國市場上現存的81隻市場中性基金中,就有71隻是2000年以後發行的,其中2009年之後發行的新基金佔到一半以上。
現實中的市場中性投資策略遠沒有以上描述的那麼簡單。基金經理必須構建嚴謹的統計套利模型對市場及單只證券的風險進行估算,以保證其多頭頭寸和空頭頭寸的風險敞口相等。比如,某基金持有價值1億美元的多頭股票和價值5000萬美元的空頭股票,然而空頭股票的波動性非常大,其市場風險(即Beta值)是多頭頭寸的兩倍,在這種情況下該基金仍然是市場中性的;反之,若該基金持有相等金額的多頭與空頭股票頭寸,而其中某一方的波動性遠大於另一方,則不構成市場中性組合。
理論上,市場中性基金的Beta值應該為零,即其業績完全不受市場波動所影響。但在實際操作中,單只證券或市場未來的波動性是很難被准確預測的,尤其是下行風險,更難以准確量化並做出預判,因此市場中性策略只能無限接近於理論值。晨星對美國開放式市場中性基金分類Beta值的要求就是-0.3與0.3之間,對其凈股票頭寸的要求是-20%與20%之間。
歷史數據表明,較之大起大落的市場環境,市場小幅震盪時市場中性策略基金能獲得更高的收益。我們可以理解為當市場小幅震盪時,股票的價值回歸體現的更加明顯,因此該策略的獲利能力表現的更強。反之,市場出現非理性的大起大落時,股價更易脫離其價值本身,中性策略就反而抑制了收益。同時,由於整體風險暴露度低,幾乎所有的市場中性基金都會使用杠桿,放大收益。
『玖』 請問兩融模擬賽中,有一個是多空策略,什麼是多空策略呀
其實相當於就是在買進一部分資產的同時賣出另一部分資產,以達到控制風險的目的。多空策略是國外對沖基金迄今為止應用最為廣泛的投資策略之一,它是套利策略的基礎。