『壹』 對於某一個資產組合（包括基金，股票和國債）想要對它進行初始定價應該怎麼操作呢
說穿了，就是估值。對不同的資產分別估值，然後加總獲得總價值。
至於估值方法，那就太多了，而且涉及的參數也因人而異，這個只能具體分析了。
『貳』 計算資產組合的β系數、必要收益率
投資組合的beta值等於被組合各項資產beta系數的加權平均數。
βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24
組合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%
『叄』 我想請教個問題， 如果是一個投資組合里有三個資產，就比如是三個股票，那我們可以得到收益，平方差等。
毛澤東同志說：在戰爭的諸因素中，武器是重要因素，但決定的因素是人而不是物.
投資組合也要靠人選擇.
基金書作者自己也不一定會用定律來設計計算方式. 就這么幾個經濟學理論,都是西方經濟學家計算出來的. 我國2院院士經濟學家或許更能好的解答.
『肆』 證券投資學題目
(1) 債券價值=5000/(1+6%)+5000/(1+6%)^2+5000/(1+6%)^3+105000/(1+6%)^4=96535
(2)債券價值=5000/(1+5.5%)+5000/(1+5.5%)^2+5000/(1+6%)^3+105000/(1+7%)^4=93534
數據錯誤，或者缺少信息，無法計算(因為g>r)
投資組合的期望收益率=13%*2/3+5%*1/3=10.33%
標准差=[(10%*2/3)^2+(18%*1/3)^2+2*(2/3)*(1/3)*0.25*10%*18%]^(1/2)=10.02%
投資組合收益率=16.6%=7%+Beta*(15%-7%)，Beta=1.2
投資組合標准差=1.2*21%=25.2%
期望收益率=10%+1.5*(20%-10%)=25%
證券價格=(1+10)/(1+25%)=8.8
『伍』 股票和債券收益率
股票的投資風險大於債券，這是眾所周知，不再多說。「如果市場是有效的,則債券的平均收益率與股票的平均收益率會大體保持相對穩定」這句話理解的時候，必須從長期的角度來考慮，不能以某一較短的時間段來看，因為在短時間內，股票很有可能虧損，而債券必定有收益，就不能認定債券收益率大於股票。實質上風險與收益成正比的，風險大收益也大。無論哪個國家從長期來看股票的平均收益率都要大於債券。債券和股票收益率確實是相互影響的，並且是「同向」變動的，即一種收益率提高（或降低）了，另一種收益率也會提高（或降低）。這個問題應該從資金流向上考慮。公司發行股票或債券的目的，都是為了融資，一種融資手段收益率提高了，必定吸引社會流動資金向該融資手段上轉移，使該融資手段上的資金過剩，剩餘資金轉而投向另一種融資手段上，又推動另一種融資手段收益率的提高。
『陸』 財務金融類習題 無風險利率為每年6%，市場投資組合的預期收益率為每年15%
（1）無風險收益率是指把資金投資於一個沒有任何風險的投資對象所能得到的收益率。一般包括貨幣的時間價值和通貨膨脹率；市場中常將短期國債的收益率作為無風險收益率。
（2）由CAPM；
6% x + 15% y = 10%………………[1]
x + y = 1…………………………… [2]
x=55.56%，y=44.44%
所以，要想獲得10%的收益率可以構造這樣一個組合：將55.56投資於無風險組合，44.44%投資於市場風險組合。
（3）投資組合風險=44.44%*20%
=8.89%
即，投資組合的標准差為8.89%。
（其實在第二點中我們可以知道將現金投資以貝塔值為0.4444的股票也可以獲得期望收益為10%；因為0.4444*(15%-6%)+6%=10%。）
『柒』 利率、收益率波動對家庭資產的影響一以國債、存款、股票、保單組合為例
利率變化對你上述組合影響很大，具體給你分析：利率上升給你的國債，股票帶來不利的影響，利率上升你買的國債實際收益率就會下降，相應股票市場也會受到加息的影響而下跌，個別股票例外。而存款對這個是一個利好的消息，但是存款看你是存的那種了。利率下調就相反了，他們之間組合的比重是對你收益率波動的大小。保單一般沒有什麼變化。
『捌』 投資計算題
你這是Sharpe的單指數模型
A的標准差：A方差=（βA*市場標准差）^2 + 特定企業A的方差=16.2%
標准差是上面結果的開方，B的演算法類似
組合期望收益率是權重和期望收益的乘積和：0.3*13%+0.45*18%+0.25*5%，國債收益率就是無風險收益率
組合β值也是權重和β的乘積和，市場β值為1
組合的標准差必須要知道A和B的相關系數才行
『玖』 我想做一個投資組合收益率和風險分析，投資工具是股票，國債和銀行存款，請各位大神指點
樓主，對於你的提問，我很想幫你，但是覺得條件太少，那我就我知道的說一下，希望能夠幫助到你。CAPM是資本資產定價理論，他所謂的定價指的是對於證券投資組合中系統風險的定價，非系統風險由於證券組合被分散了。影響定價的唯一因素是B值。這個理論還涉及到資本市場線和證券市場線，這兩條線怎麼做呢？難度很大。
『拾』 已知：現行國庫券的利率為5%，證券市場組合平均收益率為15%，市場上A、B、C、D四種股票的β系數分別為0.91
同學你為什麼一定要貼在數學這里呢，哎，我想回答加分都不行，而且這么少分，很少人願意回答的
camp
Ea=Rfree+betax(RM-RF)=0.05+0.91x(0.15-0.05)=0.141
(2)股票價值等於股票所有現金流的折現
C=2.2 G=0.04 R=0.167,題目沒說時間點，我假設拍第一次股息的時候是time 0，用永久年金的折現公式 PV=C/(R-G)=17.3 股票價格低於價值值得投資
（3）w1=0.1 w2=0.3 w3=0.6
beta porfolio =w1xbetaA +w2xbetaB +w3xbetaC=1.522
Ep=0.05+1.522x(0.15-0.05) =0.2022 或許直接用權重乘以個股的收益
（4）這個我不知道你的標準是什麼了，感覺這兩個投資組合的風險收益比都是一樣，如果忽略風險，當然選abc啦收益高，但是這樣問是不是腦殘了呢，呵呵呵